格付・自己査定システム

健全な経営維持のために。内部格付けモデルの確立と自己査定の随時化を可能とし、信用リスク管理の高度化を支援します。

ポイント

  • 金融検査マニュアルなどの検査基準に即した格付手法の確立が可能
  • 必要なときにいつでも格付判定や自己査定が可能
  • 各金融機関の状況に応じ、柔軟な基準や指標の変更が可能

概要

1. 金融財政総合研究所の格付モデルをシステム化

株式会社 金融財政総合研究所(以下金財総研)が確立した格付モデルを採用し、金融機関が抱える信用リスクを客観的な基準により評価・管理する仕組みをご提供します。
また、信用リスク管理のPDCAサイクル実現のための補完機能を提供いたします。これにより、金融検査マニュアル等の検査基準に即した格付手法を確立することができます。

2. 当局に対する格付け結果の明確な説明を可能とする仕組みをご提供

格付判定の基準には、外部機関が提供する業種別の財務データを定量判定の基準指標に採用しています。また、格付け判定プロセスや判定指標を明示しますので、当局に対し、明確に格付結果を説明することができます。

3. 個人事業主の格付機能をご提供

融資先として比率の高い個人事業主に対する格付け機能もご提供致します。不良資産、オーナー資産も加味した格付判定をすることで、より個人事業主の経営実態にあった格付が可能です。

4. 随時格付・自己査定を実現

企業の決算や金融機関の決算時の定期格付・自己査定はもちろんのこと、延滞、事故、口座動向変化等、債務者の動態変化による、随時格付・自己査定が可能です。

5. パラメータにより適宜変更可能なモデルをご提供

定量判定に使用する財務指標、定性指標および評価算定基準等をパラメータ化することで、各金融機関の実態に合わせたモデル化を可能とします。

格付判定の流れ
自己査定の流れ

背景

1. 地域金融機関の課題解決のために

銀行業への外資・異業種の参入、インターネット専業銀行の進攻、更にはゆうちょ銀行の発足と、顧客獲得競争は激化しています。
一方金融庁の指導により、地域金融機関は、地域の再生・活性化を図るという役割の強化が重要な課題となっています。さらに、新BIS規制の施行により、信用リスク管理の高度化・精緻化が求められるなど、経営の健全な維持も求められています。
こうした地域金融機関が抱えるさまざまな課題の解決を支援するシステムとして、NECでは従来システムをより強化した、「格付・自己査定システム」をご提供いたします。

導入効果

1. 客観的な評価と管理によるPDCAサイクルの実現

客観的な評価基準により評価・管理するとともに、信用リスク管理のPDCAサイクルを実現します。これにより、金融検査マニュアル等の検査基準に即した格付手法を確立することができます。
さらに、格付判定に用いる財務指標、定性指標等の評価基準をパラメータ化し、更に金財総研によるコンサルティングサービスを合わせてご利用いただけますので、各金融機関の実態に合った格付モデルの構築が可能になります。

2. 当局に対する格付け結果の明確な説明が可能

外部機関が提供する業種別の財務データを定量判定の基準指標に採用することで、定量判定の透明性を高めることができます。また、定量判定に用いる財務指標とその重み付け、定性指標、定量/定性の重み付け等の評価基準を明示しますので、当局に対し格付結果の明確な説明が可能です。
格付から債務者区分決定までを一連の流れで実施する仕組みに加え、格付区分を基準に債務者の現況を加味して債務者区分を決定することより、格付区分と債務者区分の整合性を確保することができます。

3. 顧客の経営実態に即した格付判定や自己査定が随時可能

これまでは、企業の決算時に当該企業の格付(定期格付)、金融機関の決算時に自己査定(定期自己査定)を行うだけで十分でした。しかし、新BIS規制の施行により、貸倒リスクを早期に検知する仕組みや自己資本比率の検証を適宜行うことができる体制の確立が必要となりました。
本システムでは、これまでの定期格付、定期自己査定はもちろんのこと、延滞、事故、口座動向変化等、債務者の状況が変化した際に、随時、格付判定や自己査定を行うことが可能です。また、シミュレーション機能により貸倒発生、債務者区分が変化する事態を擬似的に設定し、償却・引当額がどのように変化するかを検証することができます。

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